Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность...


Таблица 2.8

^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 %.

АКТИВЫ:

Тыс.руб.

ставка, %

%

ПАССИВЫ:

тыс.руб.

ставка, %

%

As

3,000,000

18.0

46.2

Ls

2,000,000

12.0

30.8

Af

1,500,000

9.0

23.1

Lf

2,500,000

1.0

38.5

Ao

2,000,000

0.0

30.8

Lo

2,000,000

0.0

30.8

^ ВСЕГО АКТИВЫ:

6,500,000

10.38

100.0

ВСЕГО ПАССИВЫ:

6,500,000

4.08

100.0

Маржа

 

 

6.31

ГЭП

 

 

1,000,000


Мы лицезреем, что при падении процентных ставок при положительном ГЭП средневзвешенная ставка Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... по активам понижается с 9 % до 7.62 %, т.е. на 1.38 %; в то же время, средневзвешенная ставка по пассивам понижается с 3.15 до 2.23, т.е.на 0.92 %, т.е. понижение процентных доходов будет опережать падение процентных расходов и в Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... итоге незапятнанный процентный доход банка свалится – в конечном итоге маржа снизится с 5.85 до 5.38 % либо на 0.46 %.


^ Таблица 2.9

Баланса банка с положительным ГЭП. Понижение ставок - 3 %.


АКТИВЫ:

Тыс.руб.

ставка, %

%

ПАССИВЫ:

тыс.руб.

ставка Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность..., %

%

As

3,000,000

12.0

46.2

Ls

2,000,000

6.0

30.8

Af

1,500,000

9.0

23.1

Lf

2,500,000

1.0

38.5

Ao

2,000,000

0.0

30.8

Lo

2,000,000

0.0

30.8

^ ВСЕГО АКТИВЫ:

6,500,000

7.62

100.0

ВСЕГО ПАССИВЫ:

6,500,000

2.23

100.0

Маржа

 

 

5.38

ГЭП

 

 

1,000,000



Сейчас проведем расчет обозначенных конфигураций согласно формуле (2.36):


^ dMARb= 1 000 000 * (0.03/ 6 500 000)=0.46 %


Несложно увидеть, что потому что в нашем случае ГЭП равен 1 000 000 и -1 000 000, а изменение ставки всюду 3 %, падение (прирост) маржи во всех рассматриваемых нами Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... случаях равно 0.46 %.

При рассмотрении ситуации с балансом банка, имеющего отрицательный ГЭП денежные результаты будут прямо противоложны, таблицы (2.10-2.12), при росте ставок маржа падает с 3.7 % до 3.2 %, при падении ставок маржа возрастает Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... с 3.69 % до 4.15 %.


^ Таблица 2.10

Баланса банка с отрицательным ГЭП.

АКТИВЫ:

тыс.руб.

ставка, %

%

ПАССИВЫ:

тыс.руб.

ставка, %

%

As

2,000,000

15.0

30.8

Ls

3,000,000

9.0

46.2

Af

2,500,000

9.0

38.5

Lf

1,500,000

1.0

23.1

Ao

2,000,000

0.0

30.8

Lo

2,000,000

0.0

30.8

^ ВСЕГО АКТИВЫ:

6,500,000

8.1

100.0

ВСЕГО ПАССИВЫ:

6,500,000

4.4

100.0

Маржа

 

 

3.69

ГЭП

 

 

-1,000,000



Обычный случай реализации такового риска при росте процентых ставок на фоне наличия отрицательного ГЭП - препядствия Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... ссудосберегательных ассоциаций в США (80-90 г.г.), приведшие к массовому банкротству маленьких местных банков, занимавшихся выдачей ипотечных ссуд. Большая часть ссуд было выдано на долгие сроки и по низким ставкам, в то Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... же время конкурентноспособная борьба на рынке и рост процентных ставок по депозитам привел их к отрицательной марже и предстоящем массовым банкротствам.

^ Таблица 2.11.

Баланса банка с отрицательным ГЭП. Рост ставок + 3 %.

АКТИВЫ:

тыс.руб.

ставка Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность..., %

%

ПАССИВЫ:

тыс.руб.

ставка, %

%

As

2,000,000

18.0

30.8

Ls

3,000,000

12.0

46.2

Af

2,500,000

9.0

38.5

Lf

1,500,000

1.0

23.1

Ao

2,000,000

0.0

30.8

Lo

2,000,000

0.0

30.8

^ ВСЕГО АКТИВЫ:

6,500,000

9.0

100.0

ВСЕГО ПАССИВЫ:

6,500,000

5.8

100.0

Маржа

 

 

3.23

ГЭП

 

 

-1,000,000


^ Таблица 2.12.

Баланса банка с отрицательным ГЭП. Понижение ставок - 3 %.

АКТИВЫ:

тыс.руб.

ставка, %

%

ПАССИВЫ:

тыс.руб.

ставка, %

%

As

2,000,000

12.0

30.8

Ls

3,000,000

6.0

46.2

Af

2,500,000

9.0

38.5

Lf

1,500,000

1.0

23.1

Ao

2,000,000

0.0

30.8

Lo

2,000,000

0.0

30.8

^ ВСЕГО АКТИВЫ:

6,500,000

7.2

100.0

ВСЕГО ПАССИВЫ:

6,500,000

3.0

100.0

Маржа

 

 

4.15

ГЭП

 

 

-1,000,000



Вышесказанные тенденции просто можно Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... получить из формулы 2.34 – таблица 2.13 [25, стр.144]:


^ Таблица 2.13.

Связь конфигурации незапятнанного процентного дохода с ГЭП

и изменчивостью процентых ставок.


n

GAP

d I

d NII (d MARb)

1

+

+

+

2

+

-

-

3

-

+

-

4

-

-

+



Следует осознавать, что при использовании брутальной политики управления Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... ГЭП интересы банка будут сталкиваться с интересами более информированных клиентов, а именно, если на рынке ожидается рост процентных ставок, клиенты будут стремиться получить кредит по фиксированной ставке, напротив, банк будет настаивать на Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... плавающей ставке. Подобные суждения будут касаться и депозитов, при ожидаемом росте ставок клиенты будут стремиться расположить депозит по завышенной (либо плавающей) ставке, но в интересах банка взять средства по текущей и фиксированной ставке. Таким макаром Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность..., чтоб не утратить клиентуру кредитная организация должна предлагать гибкие и компромиссные условия по покупке и продаже валютных ресурсов.

Отметим также, что наличие нулевого ГЭПа не значит полного отсутствия процентного риска Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность.... Это связано с тем, что переоценка активов и пассивов не может быть произведена полностью синхронно, что может привести к наличию дисбаланса.

Способы управления процентным риском:

- прогнозирование процентных ставок;

- лимитирование позиций по ГЭП;

- управление активами Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... и пассивами для заслуги рационального уровня ГЭП;

- хеджирование процентного риска с внедрением процентных фьючерсов и опционов, к примеру заключение договоров на поставку ресурсов по определенной процентной ставке в дальнейшем (отметим, что Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... в российких критериях этого рынка пока фактически нет).

При прогнозировании процентных ставок следует иметь ввиду последующие закономерности:

- нужно осознавать в какой точке цикла находится финансовая система, также цели и задачки валютных властей на Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... текущий период – что является более принципиальным борьба с инфляцией либо стимулирование роста системы, жесткая антифляционная политика обычно связана с ограничением роста валютной массы, что связано со стабильностью процентных ставок;

- рост инфляции приводит Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... к росту процентных ставок;

- нрав кривой доходности гласит об ожиданиях субъектов рынка, при ее возрастании уровень процентных ставок увеличивается, при падении – понижается.

^ Лимитирование позиций по ГЭП осуществляется последующим образом:

-производится разбивка Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... процентных активов и пассивов по валютам и срокам: до 2 недель, от 2 недель до месяца; от 1 до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, от 6 до 12 месяцев , выше 1 года, от 1 до 3 лет.

- делается расчет GAP разрывов в Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... абсолютном и относительном выражении (формулы 2.20, 2.21).

- комитет по управлению активами и пассивами производит установление лимитов позиций по ГЭП в разрезе сроков и валют.

Для русских банков процентный риск пока не так животрепещущ Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность..., что связано приемущественно со последующими факторами:

- большая часть ссуд носит маленький нрав, обычно на срок не выше 1-го года, максимум 2-3 лет;

- ипотечное кредитование, предполагающее выдачу ссуд на сроки выше 5-10 лет еще не носит Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... массового нрава, их толика в ранцах банков пока невысока;

- обычно, депозиты физических лиц располагаются на относительно недлинные сроки, не подольше 1-го года;

- ресурсная база большая часть банков сформирована в значимой степени Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... (30-40 %) за счет маленьких дешевеньких пассивов юридических лиц, толика «дорогих» депозитов (в т.ч. населения ) изредка превосходит 30 % (тогда как в банках продвинутых стран эта толика составляет более 50-70 % , [31, стр.29]) от валюты баланса, маржа русских банков Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... пока существенно выше банков продвинутых стран (составляющих для банков США, к примеру менее 2-3 % [1, стр. 405]), что дает припас по прочности к процентному риску;

- после кризиса 1998 г. процентные ставки по кредитам Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... и депозитам довольно размеренны, имея тенденции к постепенному синхронному понижению.

Но в предстоящем по мере понижения маржи, роста объема длинноватых кредитов значение процентного риска будет возрастать.


^ 2.10. Управление рисками на межбанковском рынке.


В этом случае, если Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... банк проводит политику диверсификации денежных вложений и активного присутствия на денежных рынках, толика активов размещенных на межбанковском рынке может быть довольно значительна. Беря во внимание, что русская банковская система Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... и экономика находится в состоянии становления, опасности, связанные с кредитованием банков-контрагентов, в особенности в отдельные нестабильные периоды могут быть очень значительны. Таким макаром, важной прикладной задачей анализа денежного состояния банка является управление рисками на Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... межбанковском рынке.

В связи с тем, что данная работа посвящена в значимой степени на описание процесса управления рисками на межбанковском рынке, следует привести более подробное описание операций, осуществляемых банками меж собой Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность...:

· кредиты и депозиты в рублях и валюте ;

· конверсионные операции Forex;

· банкнотные операции;

· операции с золотом;

· операции по корреспондентским счетам;

· операции с ценными бумагами;

· документарные операции.

Межбанковские кредиты (депозиты) – заключение сделки с Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... банком-контрагентом на предоставление кредита (депозита) в рублях и валюте по определенной ставке на определенный срок в рублях либо зарубежной валюте. Сделка может носить бланковый нрав (средства предоставлены без обеспечения) либо под залог Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... ликвидных активов (ценных бумаг, векселей, валюты, золота).

Сделки межбанковского кредитования несут внутри себя кредитный риск, связанный с тем, что банк контрагент не возвратит стопроцентно либо отчасти сумму долга и процентов по кредиту.

^ Операции Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... FOREX (конверсионные операции) – заключение сделки на покупку (продажу) с банком контрагентом одной валюты (к примеру баксов) за другую (к примеру рубли).

Зависимо от сроков произведения расчетов (поставки) выделяют последующие типы сделок Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность...:

«today» - фиксация курса и расчеты выполняются в денек совершения сделки;

«tomorrow» - курс фиксируется на дату заключения сделки, расчеты выполняются в 1-ый рабочий денек после даты заключения сделки;

«spot»- курс фиксируется Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... на дату заключения сделки, расчеты выполняются на 2-ой рабочий денек после даты заключения сделки;

«forward»- курс фиксируется на дату заключения сделки, расчеты выполняются на некую дату в дальнейшем, превосходящую два рабочих денька после даты Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... заключения сделки;

Банкнотные операции – заключение сделки на покупку (продажу) наличной зарубежной валюты за безналичную валюту.

^ Операции с золотом - заключение сделки на покупку (продажу) золотых активов за рубли либо валюту.

Данные операции связаны с Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... поставкой актива (валюты, наличной валюты, золота) банком- контрагентом против денег уплаченным банком, при всем этом эти операции несут кредитный риск связанный с тем, что банк контрагент не совершит поставки актива после того Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность..., как банк совершит собственной платеж. В этом случае, если банк договаривается в совершении платежа после поставки актива, риска нет.

Главные операции на межбанковском рынке носят короткосрочный нрав, к примеру, при кредитах overnight Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... либо реализации валюты банку на критериях обмена платежами в течение денька (операция FOREX). В случае операции FOREX, при которой платежи выполняются «на встречных» без предоплаты, существует возможность, что в течение денька один Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... банк сделает платеж (к примеру, в рублях), а другой его не произведет (к примеру, в USD). Считается, что риск форексных операций ниже, чем межбанковских кредитов. Еще меньше риск банкнотных операций (покупка-продажа Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... наличной валюты за безналичный платеж) и операций с золотом. При совершении этих операций клиент производит предоплату с утра, платеж поступает торговцу во 2-ой половине денька. Получив доказательство о получении Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... платежа, клиент на инкассаторской машине производит вывоз наличной валюты либо золота.

Если валюта (либо золото) покупается банком в позицию, банк несет также денежный (рыночный) риск связанный с неблагоприятной переоценкой валюты (золота).

^ Операции Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... по корреспондентским счетам – размещение денег на счете банка в банке-корреспонденте (контрагенте), так именуемом НОСТРО-счете (активный счет) либо напротив, размещение денег банком-корреспондентом (контрагентом) на счете ЛОРО (пассивный счет) банка.

Операция несет Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... внутри себя кредитный риск, связанный с тем, что банк контрагент, утратив ликвидность не сумеет совершить платежи согласно поручению банка, в данном случае сумма находящаяся на счету ностро будет невозращена.

^ Операции с ценными бумагами (векселями Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность..., облигациями, акциями и пр.):

Операции с векселями – заключение сделки на покупку (продажу) векселей банка эмитента (векселедателя), номинированных в рублях либо зарубежной валюте.

^ Операции с ценными бумагами – заключение сделки на покупку Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... (продажу) долговых бумаг банка эмитента, номинированных в рублях либо зарубежной валюте.

Акцепт векселей – произведение платежа предъявителю векселя.

^ Операции РЕПО – заключение сделки на покупку (продажу) ценных бумаг с предстоящей оборотной сделкой, т.е. оборотной Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... продажей (покупкой) ценных бумаг через определенный срок на критериях, зафиксированных в момент совершения сделки. Данная сделка совершается обычно для покупки ликвидности с предстоящим возвратом изначального актива (ценных бумаг).

Подобные сделки совершаются на Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... денежном рынке, в данном случае делается заключение сделки на покупку (продажу) одной валюты за другую по определенному курсу с предстоящей оборотной сделкой, т.е. оборотной продажей (покупкой) начальной валюты через определенный срок по Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... другому курсу, зафиксированному в момент совершения сделки.

Основной риск по операциям с ценными бумагами также кредитный. Ели сделки связаны с поставкой актива (ценных бумаг) банком контрагентом против денег уплаченным банком, риск Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... связан с тем, что банк контрагент не совершит поставки ценных бумаг после того, как банк совершит собственной платеж. В этом случае, если банк договаривается в совершении платежа после поставки актива, риска Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... нет. Если банк купил ценные бумаги (векселя, облигации и пр.) в портфель до погашения, риск связан с тем, что банк эмитент не оплатит данные обязательства по их предъявлению на дату гашения бумаги либо купона Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность....

Другая составляющая риска операций с ценными бумагами банков – рыночный риск, связанный с падением котировок рыночных ценных бумаг банков (векселей, акций и пр.)

^ Документарные операции:

Выпуск аккредитива – выпуск обязательства банка произвести платеж Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... по поручению клиента в пользу третьего лица (бенефициара) при выполнении последним определенных критерий, обсужденных в критериях аккредитива (поставка продукта на определенных критериях, платеж против документов, подтверждающих поставку).

Выпуск гарантии – выпуск обязательства Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... банка произвести платеж за собственного клиента (к примеру за поставку продукта) в пользу третьего лица (бенефициара) в согласовании с критериями гарантии в этом случае, если по тем либо другим происшествиям он данный Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... платеж произвести не сумеет.

Документарные операции также связаны с кредитным риском. К примеру, в случае покрытого аккредитива банк эмитент располагает в исполняющем банке покрытие, сумма которого может быть потеряна в случае его банкротства.

Кроме Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... кредитного, денежного и рыночного риска при операциях на межбанковском рынке можно выделить также последующие опасности:

^ Страновой риск – связан с неисполнением обязанностей банком контрагентом, являющимся резидентом другой страны в силу событий Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... политического и экономического нрава.

^ Операционный риск - риск связанный с ошибками, мошенничеством, превышение возможностей сотрудниками банка.

Юридический (правовой) риск появляется в связи с полным либо частичным неисполнением критерий сделки другой стороной вследствие наличия ошибкок Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность..., просчетов и некорректностей при составлении договоров; недостаточной степени возможностей лица, заключающего сделку, неверного дизайна доверенности и пр.

^ Управленческий риск - связан в вероятностью денежных утрат, обусловленных ошибками риск-менеджеров в процессе Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... установления лимитов на банки, вызванные в свою очередь наличием системных просчетов в методиках и процедурах анализа банка-контргентов, получением недостоверной либо неполной инфы о банке контрагенте, неадекватностью процедур мониторинга за контрагентами, некомпетентностью Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... служащих банка и пр.

На самом деле управленческий риск отражает правильность имеющихся процедур по управлению кредитным риском.

^ Главным риском при операциях на межбанковском рынке является кредитный.

Главные способы управления рисками на межбанковском рынке Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность...: анализ денежного состояния банков-контрагентов, лимитирование операций, диверсификация ранца, мониторинг денежного состояния банков-контрагентов, резервирование, получение обеспечения.

^ Главные цели управления рисками на межбанковском рынке:

- минимизация утрат по операциям на межбанковском рынке;

- выделение Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... хороших контрагентов исходя из убеждений соотношения доходность-риск;

- формирование диверсифицированного ранца;

- лимитирование общей величины риска на межбанковские операции;

- определение очень допустимого уровня утрат по операциям;

- расширения способностей управления ликвидностью банка (за счет размещения ликвидных Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... маленьких активов и открытия встречных лимитов со стороны банков-контрагентов);

- поддержание идеальной репутации банка;

- обеспечение надежного контроля за деятельностью банка на межбанковском рынке;

- выполнение нормативных требований Центрального банка РФ.

Для Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... реализации данных задач банку нужно иметь полностью четкую систему управления рисками на межбанковском рынке, основанную на базисной Кредитной политике и включающую:

- принципы и аспекты отбора контрагентов банка (размер активов, финансовая устойчивость, специализация Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность..., репутация);

- положение об установлении лимитов на банки (включая рассредотачивание возможностей меж подразделениями, участвующими в процессе);

- методику оценку денежного состояния заемщиков (включающую описание всех аналитических процедур);

- разработку методики ранжирования заемщиков по уровню кредитного Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... риска ;

- регламентацию операций - точное рассредотачивание возможностей подразделений и их служащих при проведении межбанковских сделок;

- систему мониторинга за исполнением установленных лимитов;

-систему мониторинга за анализом текущего денежного состояния заемщиков, имеющих установленные лимиты;

- положение по Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... оценке кредитов и формирования резервов;

- стратегию диверсификации банковских активов в разрезе операций, контрагентов, валют;

- стратегию работы в критериях развития локальных и широкомасштабных кризисных ситуаций;

- систему мер по работе с проблемными активами Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность....

.


^ Перечень литературы


  1. Дж.Ф.Синки, «Управление деньгами в коммерческих банках», Catallaxy, Москва, 1994, стр.458

  2. Сообщение Совета банковского надзора по расследованию событий краха "Barings", по заказу палаты общин Англии.

  3. С.Голубицкий, Потаенна банка Barings, http://www.internettrading Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность....ru/link/barings.html

  4. Как Лисон подломил банк «Barings»,
    http://yesinvestments.narod.ru/read/H_lisson.doc

  5. «Risk Management and Control Guidance for the Securities Firm and Their Supervisors», International Organizations of Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... Securities Commissions, Technical Committee, 1998.

  6. «Key Risk Concepts», International Finance & Commodities Institute, 2000.

  7. «Framework for Internal Control Systems in Banking Organizations», Basle Committee on Banking Supervision, 1998.

  8. «Principles for the Management of Credit Risk», Basle Committee Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... on Banking Supervision, 1999.

  9. «Sound Practices for the Managing Liquidity in Banking Organizations», Basle Committee on Banking Supervision, 2000.

  10. «International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards», Basle Committee on Banking Supervision Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность..., 1998.

  11. «Основополагающие принципы действенного банковского надзора (Основополагающие базельские принципы)», Вестник Банка Рф, N 45, 1998, стр.18-47.

  12. К.Д.Валравен. Институт Экономического Развития Мирового Банка. «Управление рисками коммерческого банка». Рабочие материалы ИЭР. Мировой банк реконструкции и развития Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность..., 1993.

  13. «Методические советы по управлению рисками кредитных организаций на рынке ценных бумаг» (1 редакция), Государственная фондовая ассоциация, Москва, 2000 г., www.nfa.ru. (Авторский коллектив под управлением заведующего кафедрой ценных бумаг и биржевого дела Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... Денежной академии при Правительстве РФ Я.М.Миркина.)

  14. В.Т.Севрук. «Банковские риски», Дело ЛТД, Москва, 1994.

  15. Под. ред. А. А. Лобанова и А. В. Чугунова. Энциклопедия денежного риск-менеджмента. «Альпина Бизнес Букс», 2- изд., Москва Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность..., 2005.

  16. И.В.Волошин. «Оценка банковских рисков: новые подходы».Киев, Эльга, Ника-Центр, 2004.

  17. А.В.Беляев. «Банковские опасности: задачи учета, управления и регулирования». Москва, БДЦ-Пресс, 2003 г.

  18. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК Русской ФЕДЕРАЦИИ Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность..., 26 марта 2004 г. N 254-П, ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕЗЕРВОВ НА Вероятные Утраты ПО ССУДАМ, ПО ССУДНОЙ И ПРИРАВНЕННОЙ К НЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

  19. Дж.К.Ван Хорн, «Основы управления финансами», Деньги и статистика, Москва, 1996 г Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность....

  20. Д.Мисюлин, А.Смирнов, А.Крутов. «Дистанционный анализ денежного состояния коммерческого банка. Новые подходы.», «Финансист» , N 5/6, 1997, стр.24-28.

  21. А.Крутов, Д.Мисюлин, А.Смирнов. «Опыт анализа денежного состояния банков», «Бизнес Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... и банки» , N 31, 1997, стр.1-2.

  22. А.Смирнов, Д.Мисюлин, А.Крутов. «Банки и инвестиции», «Финансист» , N 3, 1998, стр.88-90.

  23. E.Б.Ширинская. “Операции коммерческих банков и забугорный опыт”, Москва, “Деньги и статистика”, 1993.

  24. И.А.Аргунов. “Прибыльность Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... и ликвидность: анализ денежного состояния банка” , Банковский журнальчик, N3, 1995, стр.2-12.

  25. Г.С.Панова. «Анализ денежного состояния коммерческого банка». Москва. Деньги и статистика, 1996, стр.173.

  26. Смирнов А.В., Баков И.В., Кирютенко К Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность....В., «Методика установления лимитов на межбанковские операции», «Банковское дело» N 4, 2000 , стр.3

  27. E.Б.Ширинская, Н.А.Пономарева, В.А.Купчинский, «Финансово-аналитическая служба в банке», Москва, «ФБК-ПРЕСС», 1998.

  28. В.Е.Черкасов. «Финансовый анализ в Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... коммерческом банке», ИНФРА-М, Москва, 1995

  29. Bank Failure, 1988, цитировано по Дж.Ф.Синки, «Управление деньгами в коммерческих банках», Catallaxy, Москва, 1994, стр.214-215.

  30. Ю.С.Масленченков. Денежный менеджмет в коммерческом банке, Москва, Перспектива,1996 г.

  31. Жан Таблица 2.8 ^ Баланса банка с положительным ГЭП. Рост ставок + 3 % - Под управлением ликвидностью понимается способность... Матук, Денежные системы Франции и других государств, Москва, Финстатинформ, 1994, том 1, книжка 2, стр. 29.


tablica-3-perechen-novih-postuplenij-uchebno-laboratornogo-oborudovaniya.html
tablica-3-programmnoe-obespechenie-kafedri-aims-visshego-professionalnogo-obrazovaniya.html
tablica-3-razdeli-disciplini-izuchaemie-v-1-semestre-programma-disciplini-obshij-psihologicheskij-praktikum-cpecialnost.html